Рыночная оценка риска инвестирования в госдолг РФ подскочила после заявлений российской стороны о безрезультатности переговоров с НАТО
Пятилетний CDS-спред на Россию, отражающий восприятие международными финансовыми рынками странового риска, увеличился сразу на 26 базисных пунктов или на 19%. По состоянию на 16:25 мск котировка CDS составляла 161,9 базисных пунктов, тогда как днем ранее была на уровне 135,9 пунктов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные терминала Bloomberg.
После заявлений властей РФ о безрезультатности переговоров с НАТО о гарантиях безопасности 13 января произошел крупнейший однодневный скачок страновой риск-премии до самого высокого уровня с марта 2020 года, когда оценка риска российского дефолта резко выросла на фоне начала пандемии.
Кредитно-дефолтный своп (CDS) позволяет покупателю гособлигаций застраховаться от дефолта по обязательствам третьей стороны в обмен на регулярные платежи. Чем выше платежи, тем более рискованными считаются базовые обязательства. Нынешний уровень CDS на суверенный долг России означает, что инвесторам обходится примерно в $162 тыс. в год страховка от дефолта по российским госбумагам в течение пятилетнего периода. При этом, по сравнению с другими государствами, он не так высок. Например, у Турции пятилетний CDS-спред составляет 548 пунктов, у ЮАР — около 200. После окончания переговоров между РФ и НАТО, страховка от украинского дефолта подскочила сразу на 82 базисных пункта — до 763 пунктов.
Ранее «Эксперт» писал, что на фоне заявлений замглавы МИД Сергея Рябкова резко выросли доллар и евро на торгах МосБиржи. По состоянию на 15.22 мск 13 января за доллар давали 75,33 рубля, за евро – 86,35 руб. Рябков ранее сообщил, что США и их союзники сказали «нет» по ключевым пунктам российских предложений по безопасности. По его словам, оснований для новых встреч с США и их союзниками пока нет.