Рынок акций США прервал самый продолжительный в своей истории период стабильного роста и свалился в штопор, продемонстрировав рекордный обвал с 2011 года. Падение акций составило почти 8% за два дня, ударив по крупным международным банкам и хедж-фондам, которые массово ставили на падение волатильности американского фондового рынка.
Индекс волатильности VIX, который рассчитывается на базе опционов Чикагской биржи и считается индикатором "страха", за три дня вырос на рекордные 263% - и на предторговой сессии достиг отметки 50 пунктов, впервые с кризиса 2008, пишет Finanz.
Как результат под сомнение поставлена стратегия, приносившая прибыль в последнее время, когда делаются ставки на дальнейшее падение волатильности, сопровождающее рост рынка, с помощью биржевых фондов, которые в свою очередь занимали короткие позиции во фьючерсах на VIX.
Общий объем таких позиций достиг 2 триллионов долларов, в резкий всплеск волатильности привел к масштабным потерям и вынудил их спасаться бегством, сообщает в обзоре Morgan Stanley. Аналитики подтверждают, что во избежание убытков выкуплено 282 тысячи контрактов на VIX - рекорд за всю историю торгов.
